Experiência de Opções de Opções Finais O proprietário, Kim Klaiman, deve ser uma das pessoas mais conhecedoras no campo, mas ele consegue permanecer humilde. Sua integridade pessoal é óbvia e desempenha grande parte no valor desse serviço. Uma das únicas pessoas que encontrei na rede que na verdade realmente negocia. Os preenchimentos são preenchimentos reais, os negócios são negócios reais, não apenas teorias como a maioria dos serviços. Kim é extremamente experiente. Ao longo dos últimos 12 meses, a minha compreensão das opções de negociação, dos gregos, do valor intrínseco da intrínseca, da volatilidade implícita etc. aumentou enormemente, graças a SO e a Kim. Todo o comércio é discutido e documentado. Aprendi muito mais do que em qualquer outro lugar para negociações conduzidas por eventos, como estrangulamentos de ganhos. O valor educacional de SO supera o preço da admissão. Há muitas pessoas inteligentes na comunidade. Fui com SO desde o início. É responsável pelo meu sucesso comercial. Realmente foi uma decisão de mudança de vida. Sem isso, eu nunca teria aprendido o que eu aprendi e eu concedo crédito no comerciante que eu me tornei. Uma das coisas que distingue Kim dos outros é que cada uma das negociações é real, não hipotética. Assim, sua negociação bem-sucedida torna-se sua negociação bem-sucedida, pois não há nenhuma razão pela qual você não pode combinar suas negociações. Em três meses, descobri que este é o melhor serviço de investimento que educa as pessoas sobre como fazer negociação de opções. Kim (o proprietário e editor) é muito bem informado sobre diferentes estratégias de negociação de opções. Os métodos de negociação são claros, completos e bem explicados para todos os níveis de habilidade. Próximas negociações são discutidas e dissecadas, as entradas e saídas ótimas são determinadas. Os negócios executados são monitorados e analisados. Zero-sum é uma situação na teoria do jogo em que um ganho de pessoas é equivalente a uma perda de outros, de modo que a mudança líquida de riqueza ou benefício é zero. Um jogo de soma zero pode ter apenas dois jogadores, ou milhões de participantes. A negociação de opções é considerada por muitos um jogo de soma zero. Mas é realmente um jogo de soma zero Por Kim, quarta-feira às 05:53 PM 2018 marca nosso primeiro ano como serviço público. Tivemos um bom ano em geral. Fechamos 127 negócios em 2018. O modelo de portfólio produziu 40,1 ganho composto em toda a conta com base em 10 alocações. A proporção de vencedores foi bastante consistente em torno de 66. Tivemos três meses perdidos em 2018. Por Kim, quarta-feira às 03:15 AM O final de 2018 pode muito bem ter visto altos gastos de consumo e uma baixa taxa de desemprego, mas há preocupações para 2017. O povo do Reino Unido votou em sua nação para sair da União Européia - um movimento conhecido como Brexit. E o mundo espera com diferentes pontos de vista para ver o impacto. Por Kim, terça-feira às 18h37. A infografia a seguir descreve os fatos sobre a volatilidade implícita, de onde ele vem e como calcular a volatilidade implícita. A volatilidade implícita é uma volatilidade estimada de um preço de segurança. É muito útil no cálculo da probabilidade e é usado para ajustar o controle de risco e desencadear negócios. Por Kim, 3 de janeiro Como um comerciante como você decide fazer o exercício antecipado Diga que você tenha comprado chamadas quando eles estavam negociando na faixa de 1,0 - gt 2,5, agora subjacente aumentou de modo que as chamadas negociam bid-ask em 4,0 4,8 e há forte Possibilidade de ir mais alto. Também assumir em outro caso que eles comercializam o intervalo 6.0 a 7.0. Por MarkWolfinger, 2 de janeiro Uma reversão de risco é uma estratégia que envolve a venda de uma venda e a compra de uma chamada com o mesmo mês de validade. Isso também é conhecido como uma inversão de risco otimista. Uma reversão de risco de baixa implicaria a venda de uma chamada e a compra de uma colocação. Hoje, examinaríamos a reversão de risco de alta. Por Kim, 12 de dezembro de 2018 Muitas vezes eu pergunto por comerciantes de opções de novatos qual é a melhor estratégia de opções. A resposta é que não há tal coisa a estratégia de melhores opções. Cada estratégia tem seus prós e contras. Cada estratégia funcionará melhor em determinadas condições de mercado, e nenhuma estratégia funcionará em todas as condições do mercado. Por Kim, 26 de novembro de 2018, as opções foram encontradas com muita especulação, e qualquer pessoa que as negocie conhece isso. Muitos banqueiros e consultores financeiros se afastam das opções devido ao seu risco potencial. Eles estão corretos ao fazê-lo, eu não acredito que são. As opções quando usadas corretamente podem fornecer retornos anuais melhores do que um método tradicional de compra e retenção. Por Kim, 23 de novembro de 2018, lendo o quanto pudermos sobre o comércio sempre nos ajuda a melhorar e se tornar melhores comerciantes. Tenho prazer em compartilhar alguns dos melhores artigos comerciais, podcasts e vídeos de alguns dos meus comerciantes, blogueiros e educadores favoritos. Se você encontrou um artigo interessante, compartilhe-o na seção de comentários. Por Kim, 19 de novembro de 2018 Momentum é um fenômeno que tende a deixar os acadêmicos coçando a cabeça porque não deveria existir em um mundo de mercados perfeitamente eficientes. No entanto, durante 100 anos, uma abordagem quantitativa baseada em regras simples proporcionaria a oportunidade de ganhar ganhos aumentados com menor volatilidade e redução de custos versus uma abordagem de compra e retenção. Por Jesse, 15 de novembro de 2018 Estratégias e modelos de negociação Estratégias e modelos de negociação Outras estratégias de negociação CCI Correction Uma estratégia que usa CCI semanal para ditar um viés de negociação e CCI diária para gerar sinais de negociação CVR3 VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, este É uma estratégia que usa leituras sobrecarregadas no Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) para gerar sinais de compra e venda para as Estratégias de Negociação da SampP 500 Gap Várias estratégias para negociação com base em lacunas de abertura de preços Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa o Ichimoku Cloud para estabelecer a negociação Viés, identificar correções e sinais de curto prazo Momentos de mudança de direção Uma estratégia que usa um processo de três passos para identificar a tendência, aguardar correções dentro dessa tendência e, em seguida, identificar reversões que sinalizem um fim para a correção Dia estreito NR7 Desenvolvido por Tony Crabel, a estratégia do dia do intervalo estreito procura contrações de alcance para prever expansões de alcance. Incluiu o código de varredura antecipada que ajusta essa estratégia ao adicionar os qualificadores Aroon e CCI Porcentagem acima da estratégia SMA A de 50 dias que usa o indicador de largura, porcentagem acima da média móvel de 50 dias, para definir o tom para o mercado amplo e identificar correções Pré - Holiday Effect Como o mercado funcionou antes das principais feriados dos EUA e como isso pode afetar as decisões comerciais. RSI2 Uma visão geral de Larry Connors039 significa estratégia de reversão usando estratégia de negociação de rotação de setor de RSI Faber039 de 2 períodos Com base na pesquisa de Mebane Faber, essa estratégia de rotação de setor adquire os setores de alto desempenho e re-balanços uma vez por mês Ciclo de seis meses MACD desenvolvido por Sy Harding , Esta estratégia combina o ciclo bull-bear de seis meses com sinais MACD para timing Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia usa o Índice Direcional Médio (ADX) e Oscilador Estocástico para identificar os preços pops e breakouts Slope Performance Trend Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove setores SPDRs Swing Charting O que é Swing Trading e como ele pode ser usado para lucros sob certas condições do mercado Quantificação de Tendências e Atribuição de Ativos Este artigo mostra chartists como definir inversões de tendências de longo prazo como um processo alisando o pr Dados de gelo com quatro diferentes osciladores de preços percentuais. Os cartistas também podem usar esta técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos. Interpretar um relatório de desempenho da estratégia. As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os comerciantes avaliem rapidamente o desempenho de um sistema de negociação e avaliem sua eficiência e rentabilidade potencial. Essas métricas de desempenho geralmente são exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos de um desempenho de sistemas. Quer olhe resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação. Os comerciantes geralmente desenvolvem uma preferência pelas métricas que são mais úteis para seu estilo de negociação. Embora os comerciantes possam naturalmente gravitar em direção a um número - lucro líquido total. Por exemplo - é importante compreender e analisar muitas das métricas de desempenho antes de tomar qualquer decisão sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho estratégico pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos dos sistemas. (Para um fundo, consulte o nosso Tutorial de Sistemas de Negociação.) Relatórios de Desempenho Estratégico Um relatório de desempenho estratégico é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado a dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado. Isso é chamado backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os comerciantes criem um relatório de desempenho da estratégia durante o teste de retorno. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho estratégico para resultados comerciais reais. A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas estão listadas no lado esquerdo do relatório, os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os negócios, trades longos e trades curtos. Figura 1 - A página inicial de um relatório de desempenho da estratégia é o resumo do desempenho. As principais métricas identificadas neste artigo aparecem sublinhadas. Além do resumo de desempenho observado na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas de comércio, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada troca que foi realizada, incluindo informações como tipo de comércio (longo ou curto), data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes vejam exatamente o que aconteceu durante cada troca. A exibição dos retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil para determinar lucros ou perdas por um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está atuando diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. É importante lembrar que, na negociação, são os lucros acumulados (ou perdas) que importam. Olhar para um dia de negociação ou uma semana de negociação não é tão importante quanto a análise dos dados mensais e anuais. Um dos métodos mais rápidos de análise do relatório de desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados do comércio de várias formas, a partir de um gráfico de barras que mostra o lucro líquido mensal, para uma curva de equivalência patrimonial. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todas as negociações no período, permitindo que os comerciantes determinem rapidamente se um sistema está ou não em conformidade com os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal eo outro como uma curva de patrimônio. (Para saber mais, confira o seu caminho para melhores retornos) Figura 2 - Cada gráfico de desempenho representa os mesmos dados comerciais mostrados em diferentes formatos. Métricas-chave Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma enorme quantidade de informações sobre a performance de um sistema de negociação. Embora todas as estatísticas sejam importantes, é útil restringir o escopo inicial a cinco métricas de desempenho chave: Lucro líquido total Fator de lucro Porcentagem Rentável Comércio médio Lucro líquido Remessa máxima Essas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar Um sistema de comércio ao vivo. Lucro líquido total O lucro líquido total representa o resultado final de um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todos os negócios perdidos (incluindo comissões) do lucro bruto de todos os negócios vencedores. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como: Enquanto muitos comerciantes usam o lucro líquido total como principal meio para medir o desempenho comercial, a métrica pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de negociação está funcionando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentada. Embora seja uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. (Para mais, veja Lucrando em uma economia pós-recessão.) Fator de lucro O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores superiores a um que indicam um sistema lucrativo. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta: Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema particular produz lucro. Todos sabemos que nem todos os negócios serão um vencedor e que teremos que suportar perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas. A equação acima mostra o mesmo lucro bruto que a primeira equação, mas substitui um valor hipotético pela perda bruta. Neste caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro inferior a um. Este seria um sistema perdedor. Percentual rentável O percentual lucrativo também é conhecido como a probabilidade de ganhar. Esta métrica é calculada dividindo o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, a porcentagem rentável é calculada da seguinte forma: O valor ideal para a métrica percentual lucrativa variará dependendo do estilo do comerciante. Os comerciantes que costumam fazer movimentos maiores, com maiores lucros, requerem apenas um valor baixo e rentável para manter um sistema vencedor. Isso ocorre porque os negócios que ganham (que são lucrativos) geralmente são bastante amplos. Um bom exemplo disso é a tendência dos comerciantes. Apenas 40 dos negócios podem ser rentáveis e ainda produzem um sistema muito lucrativo porque os negócios que ganham seguem a tendência e normalmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda. Tradutores intraduis, e particularmente scalpers. Que procuram ganhar uma pequena quantia em qualquer comércio, enquanto arriscando uma quantia similar exigirá uma métrica rentável maior percentual para criar um sistema vencedor. Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximos em valor para os negócios perdidos, a fim de avançar, é necessário que haja uma porcentagem significativamente maior lucrativa. Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, uma vez que cada vitória é relativamente pequena. (Para saber mais, consulte Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.) Lucro médio do lucro comercial O lucro líquido do comércio médio é a expectativa do sistema: representa o valor médio de dinheiro que foi ganho ou perdido por troca. O lucro líquido comercial médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. No nosso exemplo da Figura 1, o lucro líquido comercial médio é calculado da seguinte forma: em outras palavras, ao longo do tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja de 452,79. Isso leva em consideração os negócios vencedores e perdidos, uma vez que se baseia no lucro líquido total. Este número pode ser desviado por uma análise anormal, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas por excesso de inflação do lucro médio comercial. Um outlier pode fazer com que um sistema apareça significativamente mais (ou menos) lucrativo do que estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação em backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser aperfeiçoado. Drawdown máximo A métrica de redução máxima refere-se ao pior cenário para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico patrimonial anterior. Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrida por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantia de dinheiro que um comerciante esteja disposta a arriscar seja menor que a redução máxima, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante. Um sistema diferente, com uma redução máxima menor, deve ser desenvolvido. Esta métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os comerciantes. Apenas um comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles pudessem arriscar dez milhões. A métrica de retirada máxima precisa estar alinhada com a tolerância ao risco dos comerciantes e o tamanho da conta de negociação. (Para mais informações, consulte Proteger-se da perda de mercado). Os relatórios de desempenho da Estratégia Bottom Line, seja aplicado a resultados comerciais históricos ou ao vivo, podem fornecer uma ferramenta poderosa para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação. Embora seja fácil prestar atenção apenas na linha inferior. Ou lucro líquido total - todos queremos saber quanto dinheiro um sistema faz - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Para saber mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.)
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